美联储计划调整年度银行压力测试，华尔街银行将有机会提出意见
2024年12月，美联储宣布将对其年度银行压力测试进行一系列调整，并将邀请华尔街银行对这些变动提出意见。美联储的年度银行压力测试是评估金融机构在极端经济情境下是否能够承受损失的一项重要工具。此次调整主要涉及对测试模型的改革，目的是提高金融体系的弹性，同时减少由压力测试引起的资本要求波动。
美联储压力测试的背景美联储的银行压力测试始于2009年，旨在确保大型银行能够在经济危机和金融动荡期间保持稳健，避免像2008年金融危机那样的系统性崩溃。这项测试通过模拟一系列假设情境来评估银行的财务状况，包括失业率上升、股市暴跌等情景。银行需要通过这些压力测试，确保它们的资本充足，能够在经济困难时期承受可能出现的巨大损失。
美联储的压力测试方法每年都会进行一定程度的调整，以应对不断变化的经济环境。此次拟议的改革是为了提高测试的灵活性和银行系统的韧性，同时解决压力测试可能导致的资本要求波动过大的问题。
拟议的改革措施美联储在最新的新闻稿中表示，这些拟议的改革包括几个方面的调整。首先，美联储计划对压力测试的模型进行改进，特别是对银行在极端情境下假设的损失和收入进行评估。这将有助于更精确地模拟银行在不同市场条件下的表现，提高测试的有效性。
其次，美联储还提议对过去两年的测试结果进行平均计算，这样可以减小单一年度的波动对银行资本要求的影响。例如，如果某一年的测试结果显示银行需要更多资本来应对压力，这种变化可能会在下一年得到平滑，从而避免资本要求的剧烈波动。这项改革旨在确保压力测试不会导致银行资本要求的年际变化过大，从而影响银行的长期运营和决策。
尽管这些改革措施可能会改变一些测试的细节，但美联储明确表示，这些拟议的调整不会对银行的整体资本要求产生实质性影响。美联储认为，改革后的测试将更加平衡，能够有效地评估银行的财务健康状况，同时不会导致过度的资本压力。
公众意见征询和未来步骤美联储还宣布，将在2025年初启动一项公众意见征询程序，让包括华尔街银行在内的利益相关方对这些改革提出意见。银行将有机会对拟议的调整方案进行反馈，并提出可能的修改意见。美联储表示，公开征求意见的过程将有助于确保改革的透明性和公正性，并确保最终的调整措施能够平衡监管需求与金融稳定性之间的关系。
这些调整是美联储在不断审视和优化银行压力测试的过程中采取的重要一步。美联储希望通过这些改革增强银行系统的弹性，并更好地应对未来可能出现的经济危机。
对银行业的影响虽然美联储表示这些改革不会对整体资本要求产生实质性影响，但它们可能会对银行的运营方式产生重要影响。银行将能够通过新的平均计算方法，减少由于年度压力测试结果波动带来的资本要求不稳定性，这对于银行的资本管理和规划将是一个积极的信号。此外，改进后的模型可能会为银行提供更准确的风险评估，帮助它们更好地为未来的经济挑战做准备。
对于华尔街银行来说，改革可能意味着他们将有更多机会影响美联储的测试过程，并在政策调整中发挥更大的话语权。银行可能会利用这一机会提出对改革方案的建议，进一步推动监管政策的优化。
结语美联储对银行压力测试的拟议调整，标志着其在提升金融体系弹性和确保银行稳健运营方面的最新努力。通过改进测试模型和减少资本要求波动，美联储希望增强银行对金融危机和经济不确定性的应对能力。随着公开意见征询程序的启动，银行和其他金融机构将有机会对这些改革提出意见，确保这些政策更好地服务于金融市场的稳定和健康发展。
